Arbitraggi – QTLab

In queste 5 giornate insieme ti presenterò diversi modelli, per cercare di sfruttare specifiche inefficienze di arbitraggio, ma spaziando dalle Azioni, alle Opzioni su Azioni, ai Futures, al Forex.

Pechè spaziare tra diversi strumenti? In una parola: ✅ Diversificazione. Ti insegnerò, passo dopo passo, come codificare queste relazioni e come testarle, per misurarne la sostenibilità (ad iniziare dalla capienza rispetto ai costi di transazione), e per darti gli strumenti per poter individuare altre inefficienze su altri mercati …e tutto questo, in completa ✅ AUTONOMIA.

Si, hai capito bene: voglio guidarti, passo dopo passo, a costruire i TUOI modelli. Inizierò a spiegarti i miei, ma ti mostrerò come modificarli: non saranno più regole “calate dall’alto“, ma solo il punto di partenza del lavoro che andremo a fare insieme.

La parola chiave sarà ✅ AUTOMAZIONE: queste relazioni non sono visibili a occhio nudo (…qui non si tratta di tirare una trendline su un grafico o disegnare un supporto) quindi sarà importante spremere TradeStation per consentirci di individuarle prontamente, fino a spingerci all’automazione di strategie di pair trading.

Operare Market Neutral è una delle maniere più efficaci per controllare il rischio di mercato su tensioni causate da shock esogeni. Pensa all’ultima crisi delle banche di poche settimane fa: una posizione Long sulla Banca A e Short sulla Banca B, anche in giornate dove tutti i bancari segnavano -5%, sarebbe stata neutrale, registrando un profitto sulla posizione Short e un guadagno su quella Long. Ma è solo un esempio (dei più semplici) di ciò che significa operare “Market Neutral”.

Non tutti possono trascorrere le giornate davanti ad un monitor, quindi si tratterà di protocolli di facile implementazione: dall’inserimento di ordini sulla piattaforma del proprio broker, all’automazione… in una parola: ✅ SOSTENIBILITÀ.